บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

corporate governance

1. นำเสนอกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework)* รวมถึง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านอื่นๆ
     1.1 ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได้ (Risk Tolerance) และกลยุทธ์ความเสี่ยง (Risk Strategy) ของธนาคารและหน่วยงานธุรกิจ
     1.2 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยง (Risk Level) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk Concentration) ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมการธนาคาร
     1.3 อนุมัตินโยบายและกรอบงานที่สำคัญเพื่อใช้กำกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
     1.4 กำกับดูแลเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สภาพคล่องเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
     1.5 กำกับดูแลความเหมาะสมของการกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
     1.6 กำกับดูแลเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม

2. วางกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวต้องสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลได้ว่าระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
     2.1 อนุมัติเพดานความเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและกรอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.2 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงประสิทธิภาพของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงในแง่ของ การระบุ การวัด การรวบรวม การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (CRO)
     2.3 ทบทบทวนและติดตามความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน และการกำกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) รวมถึงระบบปฏิบัติงาน (System)

3. อนุมัติการแต่งตั้ง การทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการชุดย่อยต่างๆ

4. รายงานผลการปฏิบัติในเรื่องบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ รวมทั้งมาตรในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารและหารือแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีนโยบายและกลยุทธ์ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การนำไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ธนาคารกำหนดไว้

5. ให้คำแนะนำในการพัฒนาและการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผ่านทางวิธีปฏิบัติ (Procedure) การฝึกอบรมและการปฏิบัติของผู้นำ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธนาคาร รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจของตน

6. ให้คำแนะนำในการวางโครงสร้างผลตอบแทน ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาการแต่งตั้งหรือโอนย้ายหรือถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและรับทราบ KPI ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด

หมายเหตุ *ตามที่กำหนดในประกาศธปท.สนส.10/2561 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน